Vinteren 1993. En ung europæer lander i New York og opsøger det legendariske performanceteater The Wooster Group i Soho for at indtage scenen og blive den ny Willem Dafoe. Hans fortid er sløret, men sammen med sit rockband har han få år inden tilsyneladende medvirket til Sovjetunionens sammenbrud. Nu er han pludselig her, har ingen penge og intet sted at bo. Alt, hvad han har, er en liste med telefonnumre og adresser, nogen har givet ham. Han ringer på et tilfældigt sted og bliver lukket ind i et velourbeklædt parallelunivers af et sært blonderet væsen i silkepyjamas. Fra det øjeblik spaltes romanen og verden i to: mareridt og vision, kunst og liv, regler og kaos, sex og død. The Monster af Madame Nielsen er en New York-gyser, en vision om det, der skal komme.